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BIS更新市场风险的最低资本要求

时间:2022-02-23 17:18:01来源:

银行业监管委员会(BCBS)已更新其最低资本要求,以取代2016年1月发布的早期版本的标准。该标

准已修改,以解决2018年3月份咨询文件的BCBS的问题。BCBS还决定在2017年12月进行定量影响研究后修改要求。修订的标准

于2016年1月1日在2016年1月1日框

架中生效,标准的核心特征包括明确定义的边界贸易簿和银行书籍,以及内部模型方法,依赖于使用预期的缺口模型,并为视认为不可易用的风险因素规定了单独的资本要求。其他功能包

括一种标准化的方法,其风险敏感,是设计和校准以作为内部模型的可信回归。2016年1月框

架的框架包括简化的标准化方法,供银行使用小或非复杂的交易组合,并澄清受到受影响的曝光范围。市场风险资本要求,以及对外汇风险和指数载体的精致标准化方法理发器还包括修订

的标准化方法风险重量,适用于普通利率风险,外汇和某些曝光,以信用差的风险,评估过程的修订,以确定银行的内部风险管理模型是否适当反映史式贸易票据的风险.Lastly,它

还包括适应识别有资格进行内部建模的风险因素的要求。

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