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IHS Markit将为证券财务客户提供HQLA估值工具

时间:2022-03-04 14:18:05来源:

IHS Markit向其证券财务客户提供了对其投资组合估值和参考(PVR)服务的访问,以提高高质量液体资产(HQLA)的利用,并允许更准确的资产估值。金融服务

和数据分析提供商表示,它创建了一种模型,以基于“各种基于基本和基于市场的特征”来分类固定收入证

券。当模型投入是专有的,仅适用于PVR客户,IHS Markit的证券财务客户已被授予“免费访问“到产出分类。服务

还旨在为不同形式的HQLA的性能和市场价值提供更加粒度的洞察,以协助抵押贷款估值作为证券贷款交易的一部分。

根据IHS Markit,HQLA分类对证券贷款市场的影响是广泛的,包括贷方审查中贷款组合的销售性和计算。

在关于决定的陈述中,IHS Markit表示,该举动部分是为了回应Basel III的流动性覆盖率(LCR)的实施中提高三类HQLA的准确分类。

该LCR于2015年完全生效,需要银行确保他们持有平等或大于其30天的压力期的净现金流量的HQLA。

HQLA广泛分解为现金,中央银行储备和0%的风险加权政府证券水平的类别;非金融公司债券的二(a)级和20%的风险加权政府证券;和二(b)级,其中包括BBB评级政府证券和普通股票股份。

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