最新新闻:

您的位置：首页 >新闻 >

Murex展示了市场风险解决方案

时间：2022-01-30 08:17:56来源：

Murex设计了一个包装的解决方案，以处理银行监管的新的最低资本要求的巴塞尔委员会的市场风

险。该要求遵循巴塞尔银行监管近期对贸易账簿（FRTB）的基本审查，也称为BCBS 352.The标准方法解决方

案计算所有乐器的所需曲率和敏感性，包括复杂的异国情调产品。它为FRTB

的铲斗规则提供了包装的聚合，以及默认风险费（SA-DRC）和残留风险加载项。内部模型方法，通过风

险因素和流动性地平线，不可透明的风险因素压力测试，以及违约风险费用计算的压力预期。它还通过用于场景

生成的代理管理框架来解决历史数据质量问题。“FRTB是一个风险系统

的游戏更换器。前台和风险方法之间的收敛正在成为新的常态。我们的解决方案缩短了前台和风险之间的差距，允许我们的客户遵守复杂的监管批准过程，恢复和利润和损失归因，“Murex的企业风险产品密码负责人马来马林塔博特表示。”我

们设计了一个高 - 性能市场风险框架通过使用GPU和内存聚合等最新技术，并利用我们在交易分析中的深入专业知识。我们的目标是为我们的客户提供一个解决方案，使他们能够在2016年开始实施FRTB，并迅速预测业务影响。“

声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。

相关推荐
猜您喜欢

图文推荐

热点排行

精彩文章

热门推荐

所有平台仅提供服务对接功能，所载文章、数据仅供参考，股市有风险，投资需谨慎，用户需独立做出投资决策，风险自担!